在概率論中,中餐館過程(Chinese restaurant process)是一個離散的隨機過程。對任意正整數 n ,在時刻 n 時的隨機狀態是集合 {1, 2, ..., n} 的一個分化 Bn 。在時刻 1 , B1={{1}} 的概率為 1 。在時刻 n+1,n+1 併入下列之一:
- Bn 的元素之一,選中每個元素 b 的概率正比於其包含數字的個數,即 |b|/(n+1)。
- Bn,成為其一個新元素,概率為 1/(n+1)。
- 貝塞爾過程
- 出生-死亡過程
- 維納過程/布朗運動
- 柯西過程
- Contact process
- Cox process
- Diffusion process
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- 費勒過程
- 弗萊明-維奧過程
- 伽馬過程
- 亨特過程
- Interacting particle systems
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- 伊藤過程
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- 跳躍過程
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- Local time
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- 麥基恩-弗拉索夫過程
- 奧恩斯坦-烏倫貝克過程
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- Variance gamma process
- 維納過程
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離散時間與連續時間
場及其它
金融模型
性質
極限定理
工具
- Cameron–Martin formula
- 隨機變量的收斂
- Doléans-Dade exponential
- Doob decomposition theorem
- Doob–Meyer decomposition theorem
- Doob's optional stopping theorem
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- 費曼-卡茨公式
- 右連左極函數
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- 伊藤引理
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- Kolmogorov extension theorem
- Lévy–Prokhorov metric
- Malliavin calculus
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- Skorokhod's representation theorem
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- 維納空間
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