在概率论中,中餐馆过程(Chinese restaurant process)是一个离散的随机过程。对任意正整数 n ,在时刻 n 时的随机状态是集合 {1, 2, ..., n} 的一个分化 Bn 。在时刻 1 , B1={{1}} 的概率为 1 。在时刻 n+1,n+1 并入下列之一:
- Bn 的元素之一,选中每个元素 b 的概率正比于其包含数字的个数,即 |b|/(n+1)。
- Bn,成为其一个新元素,概率为 1/(n+1)。
- 贝塞尔过程
- 出生-死亡过程
- 维纳过程/布朗运动
- 柯西过程
- Contact process
- Cox process
- Diffusion process
- Empirical process
- 费勒过程
- 弗莱明-维奥过程
- 伽马过程
- 亨特过程
- Interacting particle systems
- 伊藤积分
- 伊藤过程
- 跳跃扩散
- 跳跃过程
- 莱维过程
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- 马尔可夫加过程
- 麦基恩-弗拉索夫过程
- 奥恩斯坦-乌伦贝克过程
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- 施拉姆-勒夫纳演进
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- Sigma-martingale
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- Superprocess
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- Variance gamma process
- 维纳过程
- Wiener sausage
离散时间与连续时间
场及其它
金融模型
性质
极限定理
工具
- Cameron–Martin formula
- 随机变量的收敛
- Doléans-Dade exponential
- Doob decomposition theorem
- Doob–Meyer decomposition theorem
- Doob's optional stopping theorem
- Dynkin's formula
- 费曼-卡茨公式
- 右连左极函数
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- Infinitesimal generator
- 伊藤积分
- 伊藤引理
- Kolmogorov continuity theorem
- Kolmogorov extension theorem
- Lévy–Prokhorov metric
- Malliavin calculus
- Martingale representation theorem
- Optional stopping theorem
- Prohorov theorem
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- Skorokhod's representation theorem
- 右连左极函数
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相关领域