矩阵正态分布

矩阵常态分配（matrix normal distribution） 是一种机率分布，属于常态分配的之一。

机率密度函数相对于随机矩阵（random matrix） X (n × p) 表达如下的矩阵常态分配方式

$p(\mathbf{X}|\mathbf{M}, {\boldsymbol \Omega}, {\boldsymbol \Sigma}) =(2\pi)^{-np/2} |{\boldsymbol \Omega}|^{-p/2} |{\boldsymbol \Sigma}|^{-n/2} \exp\left( -\frac{1}{2} \mbox{tr}\left[ {\boldsymbol \Omega}^{-1} (\mathbf{X} - \mathbf{M}) {\boldsymbol \Sigma}^{-1} (\mathbf{X} - \mathbf{M})^{T} \right] \right).$