| 金融风险 |
|---|
| 信用风险 |
| 市场风险 |
| 流动性风险 |
| 投资风险 |
| 商业风险 |
| 其他 |
系统重要性金融机构（英语：Systemically Important Financial Institution, SIFI） 是指一些体量巨大、业务高度复杂并广泛与其他金融机构关联的银行，保险公司或其他金融机构，当他们自身经营陷入困难甚至失控时，可能对全球金融系统稳定和经济活动产生重大影响。[1]
2008年全球金融危机发生后，国际社会开始重视解决“大到不能倒”问题，提出系统重要性金融机构监管框架，对系统重要性金融机构采取一系列更加严格的监管措施，避免因其陷入经营困境导致系统性风险发生。[1]从2011年开始，金融稳定委员会每年发布并更新全球系统重要性金融机构（GSIFIs）名单。[2]
定义
2011年末发布名单时，系统重要性金融机构的明确定义还没有给出。[3]不过，金融稳定委员会给出了判定金融机构是否具有系统重要性的一些要点：规模、复杂性、互联性、其提供的金融基础设施无法被轻易代替以及全球/跨国性活动。某些情况下，专家的评估可以独立于上述指标决定一家机构是否应被分类进SIFI。
银行
金融稳定委员会从2011年起，依据巴塞尔委员会制定的评估标准确定全球系统重要性银行（G-SIBs）[4]，并在每年的11月公布名单。名单将入选银行分为不同档次，每个档次对应了不同的额外资本缓冲要求。截至2021年11月，共有30家银行入选全球系统重要性银行，根据所处档次不同，分别对应1.0%~3.5%不等的额外资本缓冲要求。
中国大陆系统重要性银行
为加强系统重要性银行监管，2021年10月15日中国人民银行（宏观审慎管理局）、中国银行保险监督管理委员会根据《系统重要性银行评估办法》（2020年12月3日中国人民银行、银保监会正式发布），基于2020年数据，评估认定并发布了中国系统重要性银行名单，包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。[10]中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布了《系统重要性银行附加监管规定（试行）》[11]。
台湾系统重要性银行
台湾当局“金融监督管理委员会”于2019年及2020年公布两批系统重要性银行，被列名的银行应自被指定之日次年起，分4年平均提列2%额外的法定资本要求及2%内部管理资本要求，以做为逆周期缓冲资本，并向主管机关申报“经营危机应变措施”及每年办理并通过2年期之 压力测试[12]。名单内银行排除纯国营银行。
| 指定年与批次 | 银行 |
|---|---|
| 2019年（第一批） | 中国信托商业银行、国泰世华商业银行、台北富邦商业银行、兆丰国际商业银行、合作金库商业银行 |
| 2020年（第二批） | 第一商业银行 |
参考文献
- ↑ 1.0 1.1 Ending too-big-to-fail. FSB. [2020-11-18] （英语）.
- ↑ Financial Stability Board. 2013 update of group of global systemically important banks (G-SIBs) (PDF). 2013-11 [2013-11-12].
- ↑ Some banks will be disappointed not to be on the G-Sifi list for regulation. The Observer. 2011-11-06 [2011-11-09].
- ↑ Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement. Basel Committee on Banking Supervision. [2021-11-29].
- ↑ 2022 List of Global Systemically Important Banks (G-SIBs). www.fsb.org. 2022-11-21 [2023-01-02] （美国英语）.
- ↑ 2021 List of Global Systemically Important Banks (G-SIBs). FSB. [2021-11-28].
- ↑ Financial Stability Board. 2020 list of global systemically important banks (G-SIBs). [2020-11-14].
- ↑ 2019 list of global systemically important banks (G-SIBs) (pdf). Financial Stability Board. [2020-11-18].
- ↑ 2018 list of global systemically important banks (G-SIBs) (pdf). Financial Stability Board. [2020-11-18].
- ↑ 证券时报记者 王君晖：“央行和银保监会发布系统重要性银行名单”，2021年10月16日 来源：《证券时报》. [2021年10月15日].
- ↑ 中国人民银行, 中国银行保险监督管理委员会. 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会令〔2021〕第5号《系统重要性银行附加监管规定（试行）》. 中国人民银行. 2021-10-15 [2021-11-23].
- ↑ 魏乔怡; 彭祯伶. 金管會宣布 大到不能倒銀行再添一家. 工商时报. 2020-12-24 [2021-10-18].
外部链接
- Basel Committee on Banking Supervision. Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement (PDF). Bank for International Settlements. 2011-11 [2011-12-20].
- Financial Stability Board and the Basel Committee on Banking Supervision. Assessment of the macroeconomic impact of higher loss absorbency for global systemically important banks (PDF). Bank for International Settlements. 2011-10-10 [2011-12-20].
- Slovik, Patrick. OECD study on regulation of systemically important banks. OECD. 12 Dec 2011 [2011-12-20].